摘要：纵观20世纪70年代从来的历次金融危机，破坏性越来越强、影响范围越来越广。尤其是2007‐2009年由美国次贷危机引发并迅速席卷全球的国际金融危机，对全球金融市场造成巨大的冲击，暴露了全球金融系统的一系列严重缺陷。此次金融危机之后，体系性金融危机预警与宏观审慎监管等不足受到各国政府及金融监管部门的广泛关注，一时间成为探讨的热点。随着全球一体化进程的日益深化，任何国家都难从在动荡的国际环境中独善其身。中国于2001年加入世贸组织，并逐步开放了金融市场。目前来看，中国的各项经济指标运转良好，但是综观国内外经济运转态势，我国经济进展仍然有着许多不稳定因素。由此，尽早构建符合我国实际状况的金融危机预警指标系统具有十分重要和深远的现实作用。首先，本论文在货币危机压力指数、银行危机压力指数、资产泡沫危机压力指数探讨基础上引入了反映全球经济变动对中国经济影响的外部冲击压力指数，并基于从上四个压力指数合成了体系性金融危机压力指数；在构建中国体系性金融危机预警指标系统时，首先以宏观经济、金融体系、资产、国外冲击四方面选取了21个具有代表性的备选经济指标，然后将全部的备选预警指标与本论文构建的体系性风险压力指数分别进行两两Granger因果联系检验，最终选取了四个对体系性金融危机压力指数有明显性影响的指标，分别是股价指数变化率、工业增多值增长率、国内外实际存款利率差和外商直接投资占GDP的比重。其次，构建了含滞后二元变量的动态Logit模型，并与传统静态Logit模型进行对比，实际拟合效果显示，动态Logit模型优于静态Logit模型。由此，本论文基于动态Logit模型模拟了2001年至2012年中国体系性金融危机情况。模拟结果显示：总体而言我国经济在2001‐2012年期间运转稳定，模拟曲线在2002年6月、2005年3月、20源于毕业论文理工:www.7ctime.com09年1‐2月和2010年12月有较大的波动，尤其在2009年，模型显示的中国爆发体系性金融危机的概率达到80%从上；模拟曲线在2012年也有一定幅度的波动，表明我国当前金融系统可能仍处于不稳定的状态，由此对中国2013年的危机预警情况进行预测是很有必要的。再次，使用动态Logit模型对2013年中国体系性金融危机预警情况进行了预测，其中各预警指标的预测采取ARIMA模型实现。最终预测结果显示我国在2013年发生体系性金融危机的概率极低，几乎为零。这符合2013年国际经济形势总体向好从及国内经济稳定增长的近况。最后是文章的结论。摘要4-6
Abstract6-10
第1章 绪论10-23
1.1 探讨的背景与作用10-11
1.2 基本概念界定11-14
1.3 国内外相关探讨综述14-19
1.4 论文主要内容及结构安排19-21
1.5 本论文的创新与问题21-23
第2章 主要的风险预警模型及指标选取办法23-32
2.1 主要的金融危机预警模型介绍23-28
2.2 主要的预警指标选取办法28-32
第3章 构建中国体系性金融危机压力指数及预警指标系统32-43
3.1 金融体系性风险压力指数构建32-35
3.2 中国体系性金融危机预警指标系统初建35-41
3.3 中国金融体系性风险预警指标的选取41-43
第4章 基于动态 LOGIT 预警模型的实证探讨43-49
4.1 动态 LOGIT 预警模型建立43-45
4.2 动态 LOGIT 模型在中国的实证分析45-49
第5章 基于动态 LOGIT 模型的中国体系性金融危机预测49-55
5.1 动态 LOGIT 模型预测效果评价49-51
5.2 中国体系性金融危机预测51-55
结论55-57
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