本站原创【关键词】 MATLAB GUI 金融计算
【Abstract】 The MATLAB products provide a complete integrated computing environment for financial analysis. Based on MATLAB GUI， a software which can compute loans and cash flows， analyze Black-Scholes put and call option pricing is designed. The results show that the software products are not only user-friendly，but also be can facilitate the conduct of a variety of data processing and financial computation.
【Key words】 MATLAB GUI financial computation
Matlab是公认的优秀计算软件，在大学和商业界应用非常广泛，其中还自带有金融工具箱，在金融工程中被定为首选计算器，该工具箱在金融计算方面的应用已十分普遍。而随着面向对象技术的兴起，图形用户界面（GUI）设计成为了一种趋势，它不仅可以加快程序的设计工作，还可以减轻设计工作者的负担，许多带有图形用户界面设计功能的程序设计软件纷纷推出。MATLAB为用户设计图形界面提供了一个高效、方便的集成环境。因此，本文尝试利用MATLABGUI来进行金融计算系统的设计，实融计算中常见功能[1，2]。
1 系统的运转环境
本系统的设计是在MATLAB提供的GUI平台上进行设计的，因此系统的运转环境为：MATLAB7.9。2 系统的总体方案
本系统利用GUI设计可视化的操作界面，对界面中所列出的功能进行后台回调函数的编写，该系统设计的总体方案如图1所示：3 相关算法
3.1 固定流计算
现值：，终值：，其中，r为贴现率，N为贴现周期，P为周期支付值[3]。3.2 贷款计算
设贷款总额为p，还款周期为N，利率为r，为月还款额，为第k个月后的欠款，若采用等额本息还款法，则，
可得通项，令得月还款额；若采用等额本金还款法，则每个月需偿还的本金为，第k+1个月后需的偿还金额为
。
3.3 欧式期权计算
Black-Scholes方程是金融衍生产品最重要的定价公式，检测设标的资产服从几何布朗运动，即，期权为，由引理得到Black-Scholes方程，
该式表明金融衍生产品定价可以用偏微分方程表示，这样各种不同衍生证券对应于到期流。欧式看涨期权是
其中，S为股票，K是执行价，N是正态分布函数，r是无风险利率，T是期权存续期，是标准差。1976年Black研究出期货期权定价模型，该模型检测设期货遵循几何布朗运动，这里是期权预期增长率，是波动率，是维纳过程。设欧式期货看涨期权为c，看跌期权为p，则有，
其中，，F为期货，K是执行价，N是正态分布函数，r是无风险利率，T是期权存续期，是标准差[4，5]。
4 系统设计
该系统主要包括流计算、贷款计算、金融衍生产品计算三大模块。其具体的功能模块如图2所示。由于系统软件要求和面向对象的差异性，依据界面设计中简洁性、统一性、常用性的原则，利用MATLABGUI设计的界面如图3、图4[6]。
5 算例和结论
例5.1某投资者的初始账户约为1500元，每月向该账户存入200元，年利率9%，10年后账户终值为42379.89元（见图3）。例5.2股票为100，股票波动率标准查为0.5，无风险利率为10%，期权执行价为95，存续期为0.25年，则该股票欧式期权看跌为6.3497，看涨为1
3.6953（见图3）。
例5.3商业贷款20万，20年，按11年7月7日利率计算得到，等额本息还款方式需偿还利息173585.46元，偿还明细见图4。随着经济的发展和金融危机的出现，金融界越来越重视金融领域的复杂计算，把计算交给MATLAB，金融从业人员可以更深入研究金融工具和风险管理。而利用MATLABGUI制作的软件同时具有界面友好和方便处理各种金融数据的特点，因此在未来的产业中，MATLABGUI的应用范围将不断扩展，并对金融实务起到很好的支持作用。
参考文献：
[1]宗节保，段柳云，王莹，段柳浠，李昕.基于MATLABGUI软件制作策略的研究与实现[J].电子设计工程，2010，18（7）：54-56.
[2]李磊.基于MATLABGUI的数字图像处理系统设计[D].成都：成都理工大学，2012.
[3]张从军，孙春燕，陈美霞，杨靖
三、经济应用模型[M].上海：复旦大学出版社，2008.
[4]张树德.金融计算教程[M].北京：清华大学出版社，2007.[5]田文昭.金融资产的定价理论与数值计算[M].北京：北京大学出版社，2010.
[6]张志涌.MATLAB教程[M].北京：北京航空航天大学出版社，2011.