本站原创中文摘要6-7
Abstract7-11
第一章 绪论11-21
第一节 选题背景及作用11-13
第二节 基本概念13-15
第三节 文献综述15-18
第四节 论文的探讨框架、策略和革新点18-21
第二章 到期收益率计算的实证探讨21-35
第一节 相关概念界定21-22
第二节 计算公式推导22-25
第三节 求解策略介绍25-26
第四节 利用牛顿法进行方程求解26-32
第五节 选取样本32-33
第六节 实证探讨33-34
第七节 本章小结34-35
第三章 利率期限结构静态拟合的实证探讨35-49
第一节 利率期限结构论述的形成35-37
第二节 利率期限结构的静态估计论述37-38
第三节 构造利率期限结构的模型策略及比较选择38-43
第四节 我国利率期限结构的实证浅析43-47
第五节 实证浅析及结论47-48
第六节 本章小结48-49
第四章 基于利率期限结构的投资对策的实证探讨49-60
第一节 债券组合投资对策49-参考市场调查与预测50
第二节 骑乘对策策略50-51
第三节 基于利率期限结构的投资对策51-52
第四节 投资对策的实证探讨52-58
第五节 实证浅析及结论58-59
第六节 本章小结59-60
第五章 结论60-63
第一节 探讨结论及倡议60-61
第二节 探讨局限及展望61-63