本站原创摘 要 本文通过对银行资本监管顺周期性的分析，探讨出银行资本监管对经济波动的影响，并以此为基础提出平滑资本顺周期的具体办法，希望对广大研究者提供必要的文献参考。
关键词 银行资本监管 经济波动效应 研究
诸多实践证实，在国家经济处于上升阶段下，银行会对贷款数量进行有意识的倾斜，然而贷款高峰的出现很有可能造成国家经济增长停滞以及经济衰退状况下，风险的增加和损失的变大。在经济衰退的阶段，银行出于自身利益的考虑，往往会十分谨慎的对待借款人的借贷行为，因此借贷资格便有了更加严格的要求，这种行为不仅会造成银行资本监管的经济波动效应论文资料由论文网www.shuoshilunwen.com提供,转载请保留地址.银行贷款量的增长缓慢，还会直接影响到整个国家的经济复苏能力。资本监管因为具有顺周期的特点，通过资本监管的实施可以有效地平滑资本顺周期，从而将银行资本监管对经济的影响制约在一定的范围内。
一、对银行资本监管顺周期的研究
巴塞尔新资本协议对以往Basle-Ⅰ进行了转变，是商业贷款根据不同的评定策略对于相应的信用等级进行风险权重评定，该种做法对经济周期以及宏观经济波动产生了积极的影响，通过对风险权重的风险敏感度进行有效地提高，银行对于资本的分配便可以更加优化，这毫无疑问会增加国家经济在面对外部冲击的恢复能力。具体来说，新资本协议对于银行资本监管顺周期将产生以下几方面的影响：（一） 正如上文所讨论的，国家经济出于衰退阶段时，银行会对资金借贷持以更加谨慎的态度，这将在客观上造成经济衰退阶段，在市场上流通的资金数量下降，从而降低国家经济复苏的速度。在信用等级迁移的条件下，经济衰退过程中，信贷等级会快速的下降，因此，信贷评级敏感的资本要求对银行的资本监管有了更高的要求，但倘若使用的是“全周期”的信用评级策略，资本标准波动的幅度将不会很大。（二）新资本协议下，银行持有的资本数量将更为充足，这对于银行在实际经营过程中应对市场外部冲击和对监管部门发出满足监管标准的信号是十分有益的。信用等级迁移的条件下，资本要求会随着信用评级的恶化而出现相反的上升趋势，这样的资本监管要求下，银行将拥有更大的主动全面进行市场选择，例如在国家经济状态出于上升阶段下，对放贷金额进行有效制约，从而使得银行比以往持有更多的资本。二、探讨资本监管对经济波动的影响
(一)在资本约束起作用时，总需求可以用以下公式表示：
该公式揭示投资不会影响到总产出以及利率的变化，因此在市场经济在面对冲击时，社会总需求五银行以及总产出并不会产生直接影响。(二)留存收益渠道的影响探讨
的公式里面， 代表的是社会总需求对留存收益渠道的影响，不难发现 是小于零的，留存收益受到冲击，社会总产出的数量将会受到直接影响，然而由于这一渠道与银行本身并没有直接的影响，因此留存收益对银行资本监管并没有直接的关系。(三)总负债渠道的影响
新资本协议更加注重银行放贷过程中对资本杠杆的运用，其基本宗旨便是利用更少的资本发放数量达到更多的贷款目的，然而在以往的条件下，一旦国家经济受到冲击，银行因为没有像在经济上升期那样拥有充足的资本，因而没有办法大量的吸收贷款的损失。新资本协议下，新资本协议可以实现对贷款组合要求并不是很高的初始资本进行制约从而使得银行在国家经济遭受冲击后，规模较大的进行贷款削减，进而该协议的资本顺周期特性更加明显。(四)信用等级迁移渠道的影响
相关研究表明，在经济衰退的是其，风险权重从以前的百分之20，迁移至更高的风险权重级别，信用的迁移将敏修改您的增强银行资本监管的顺周期性，然而由于经济衰退是其，不同贷款在风险权重类别间的迁移属于较为少见的现象，因此那对顺周期的影响水平是十分有限的。三、降低资本监管顺周期的策略
(一)银行超额资本数量一定程度的增加
尽管资本监管标准对银行超额资本的有着一定的标准，然而实际经济活动中，银行持有超额资本的数量通常会高于所制定的标准，通过上述讨论可以发现，在国家经济出现衰退的情况下，拥有一定树木的超额资本将会增加银行应对外部冲击的能力，因此，增加银行超额资本的数量将是降低对经济影响程度的有效办法。(二)银行选择“全周期”的信用评级策略
使用“全周期”的引用评定策略，可以有效地降低由于市场宏观经济的波动对贷款人的影响，从而增加贷款人在经济环境不景气的外部环境下的存活概率，推动经济复苏，使得银行资本监管对于市场经济的复苏作出积极贡献。(三)调整风险资产的资金比率
在市场经济不景气的情况下。可以将资本监管的标准进行一定程度的下调，例如将7%调整到5%，这样可以有效降低资本要求，除此之外，资本监管标准在维持原有水平的基础上，降低贷款风险权重也可以有效地降低资本要求，从而达到对资本监管周期进行有效地降低。参考文献：
[1]贺文峰.银行资本监管的效率效应实证检验.经济研究导刊.2013（09）：108-109.
[2]王志斌，毛彦军.银行资本监管对货币政策信贷传导机制的影响.西安交通大学学报：社会科学版.2013（01）：354-356.
[3]施政烜.商业银行资本监管顺周期效应成因及其策略研究.商品与质量：理论研究.2012（08）：50-52.
[4]王胜邦 ，俞靓.理解银行资本监管改革.银行家.2012（07）.245-246.